Neurala nätverk: Prognosvinster

Neurala nätverk är state-of-the-art inom datavetenskap. Det är i huvudsak utbildningsbara algoritmer som försöker efterlikna vissa aspekter av den mänskliga hjärnans funktion. Detta ger dem en unik självutbildningsförmåga, förmågan att formalisera oklassificerad information och, viktigast av allt, förmågan att göra prognoser baserade på den historiska information de har till sitt förfogande.

Neurala nätverk har i allt högre grad använts i en mängd affärsapplikationer, inklusive prognos- och marknadsföringslösningar. På vissa områden, till exempel bedrägeriupptäckt eller riskbedömning, är de de obestridliga ledarna. De viktigaste områdena där neurala nätverk har hittat tillämpning är finansiell verksamhet, företagsplanering, handel, affärsanalys och produktunderhåll. Neurala nätverk kan tillämpas lönsamt av alla typer av handlare, så om du är en handlare och du ännu inte har blivit introducerad för neurala nätverk tar vi dig igenom denna metod för teknisk analys och visar dig hur du använder den på din handelsstil.

Vanliga missuppfattningar

De flesta har aldrig hört talas om neurala nätverk och om de inte är handlare behöver de förmodligen inte veta vad de är. Det överraskande är emellertid det faktum att ett betydande antal av dem som skulle kunna dra nytta av neuralt nätverksteknologi aldrig ens har hört talas om det, ta det för en hög vetenskaplig idé som är utanför deras räckvidd eller tänker på den som en slick marknadsför gimmick som inte har något att erbjuda. Det finns också de som knyter alla sina förhoppningar till neurala nätverk, lejonvisar dem efter någon positiv erfarenhet och betraktar dem som en silverkula-lösning på alla problem. Men som alla handelsstrategier är neurala nätverk ingen snabbfix som gör att du kan slå den rik genom att klicka på en knapp eller två. Faktum är att den korrekta förståelsen av neurala nätverk och deras syfte är avgörande för deras framgångsrika tillämpning. När det gäller handeln är neurala nätverk en ny, unik metod för teknisk analys, avsedd för dem som tar en tänkande strategi för sin verksamhet och är villiga att bidra lite tid och ansträngning för att få denna metod att fungera för dem. Bäst av allt, när de tillämpas på rätt sätt, kan neurala nät ge en vinst regelbundet.

Använd nervnätverk för att upptäcka möjligheter

En viktig missuppfattning är att neurala nätverk för ett prognosverktyg som kan ge råd om hur man ska agera i en viss marknadssituation. Neurala nätverk gör inga prognoser. Istället analyserar de prisdata och upptäcker möjligheter. Med hjälp av ett neuralt nätverk kan du fatta ett handelsbeslut baserat på noggrant undersökta data, vilket inte nödvändigtvis är fallet när du använder traditionella tekniska analysmetoder. För en seriös, tänkande handlare är neurala nätverk ett nästa generations verktyg med stor potential som kan upptäcka subtila olinjära beroenden och mönster som andra tekniska analysmetoder inte kan avslöja.

De bästa nätterna

Precis som alla typer av bra produkter eller tekniker, har neurala nätverk börjat locka de som letar efter en spirande marknad. Torrenter av annonser om nästa generations programvara har översvämmat marknaden - annonser firar den mest kraftfulla av alla neurala nätverksalgoritmer som någonsin har skapats. Även i de sällsynta fall när reklamkrav liknar sanningen, tänk på att en effektivitetsökning på 10% är förmodligen den mest du någonsin kommer att få från ett neuralt nätverk. Med andra ord ger det inte mirakulösa avkastningar, och oavsett hur bra det fungerar i en viss situation kommer det att finnas vissa datamängder och uppgiftsklasser för vilka de tidigare använda algoritmerna förblir överlägsna. Kom ihåg detta: det är inte algoritmen som gör susen. Väl förberedd inmatningsinformation om den riktade indikatorn är den viktigaste komponenten i din framgång med neurala nätverk.

Är snabbare konvergens bättre?

Många av dem som redan använder neurala nätverk tror felaktigt att ju snabbare deras nät ger resultat, desto bättre är det. Detta är dock en illusion. Ett bra nätverk bestäms inte av den hastighet som det ger resultat, och användare måste lära sig att hitta den bästa balansen mellan hastigheten som nätverket tränar och kvaliteten på resultaten det producerar.

Korrekt tillämpning av nervnät

Många handlare använder felaktiga nervnät på grund av att de litar för mycket på den programvara de använder allt utan att ha fått goda instruktioner om hur de ska användas på rätt sätt. Att använda ett neuralt nätverk på rätt sätt och därmed, med vinst, bör en handlare beakta alla stadier i nätverksförberedelsecykeln. Det är näringsidkaren och inte hans eller hennes nät som ansvarar för att uppfinna en idé, formalisera denna idé, testa och förbättra den och slutligen välja rätt ögonblick att bortskaffa den när den inte längre är användbar. Låt oss betrakta stadierna i denna avgörande process mer detaljerat:

1. Hitta och formalisera en handelsidé
En näringsidkare bör helt förstå att hans eller hennes neurala nätverk inte är avsett att uppfinna vinnande idéer och koncept. Den är avsedd för att tillhandahålla den mest pålitliga och exakta information som är möjlig om hur effektiv din handelsidé eller koncept är. Därför bör du komma med en original handelsidé och tydligt definiera syftet med denna idé och vad du förväntar dig att uppnå genom att använda den. Detta är det viktigaste steget i nätverksförberedelsecykeln. (För relaterad läsning, se Lessons From A Trader's Diary.)
2. Förbättra parametrarna för din modell
Därefter bör du försöka förbättra den totala modellkvaliteten genom att ändra den använda datauppsättningen och justera de olika parametrarna.

3. Kassera modellen när den blir föråldrad
Varje nervnätbaserad modell har en livslängd och kan inte användas på obestämd tid. En livslängd för modellens livslängd beror på marknadssituationen och på hur länge marknadens beroenden beror på den förblir aktuell. Förr eller senare blir dock någon modell föråldrad. När detta händer kan du antingen ombilda modellen genom att använda helt nya data (dvs byta ut alla data som har använts), lägga till några nya data i den befintliga datauppsättningen och träna modellen igen, eller helt enkelt gå tillbaka modellen helt.

Många handlare gör misstaget att följa den enklaste vägen - de litar hårt på och använder den strategi som deras programvara ger den mest användarvänliga och automatiserade funktionaliteten för. Det enklaste tillvägagångssättet förutspår ett pris några barer framåt och baserar ditt handelssystem på denna prognos. Andra handlare förutspår prisförändring eller procentandel av prisförändringen. Denna strategi ger sällan bättre resultat än att förutspå priset direkt. Båda de förenklade metoderna misslyckas med att avslöja och utnyttja de flesta viktiga ömsesidiga beroenden på längre sikt och som ett resultat blir modellen snabbt föråldrad när de globala drivkrafterna förändras.

Den mest optimala övergripande strategin för användning av nervnätverk

En framgångsrik handlare kommer att fokusera och spendera en hel del tid på att välja de reglerande inmatningsobjekten för hans eller hennes nervnätverk och justera deras parametrar. Han eller hon kommer att spendera från (minst) flera veckor - och ibland upp till flera månader - på att distribuera nätverket. En framgångsrik handlare kommer också att anpassa sitt nät till de förändrade förhållandena under hela dess livslängd. Eftersom varje neuralt nätverk bara kan täcka en relativt liten aspekt av marknaden, bör neurala nätverk också användas i en kommitté. Använd så många nervnätverk som det är lämpligt - möjligheten att använda flera på en gång är en annan fördel med denna strategi. På detta sätt kan vart och ett av dessa flera nät ansvara för någon specifik aspekt av marknaden, vilket ger dig en stor fördel över hela linjen. Det rekommenderas dock att du håller antalet nät som används inom intervallet fem till tio. Slutligen bör neurala nätverk kombineras med en av de klassiska metoderna. Detta gör att du bättre kan utnyttja de resultat som uppnås i enlighet med dina handelspreferenser.

Slutsats

Du kommer att uppleva verklig framgång med nervnät bara när du slutar leta efter det bästa nätet. När allt kommer omkring ligger nyckeln till din framgång med neurala nätverk inte i själva nätverket utan i din handelsstrategi. För att hitta en lönsam strategi som fungerar för dig måste du därför utveckla en stark idé om hur du skapar en kommitté av neurala nätverk och använder dem i kombination med klassiska filter och regler för pengehantering.

För relaterad läsning, kolla in Neural Trading: Biologiska nycklar till vinst och handledningssystemets kodningstudie .