Relative Strength Index (RSI) kontra stokastisk oscillator?

Både det relativa hållfasthetsindexet (RSI) och den stokastiska oscillatorn är oscillatorer med prismoment som används för att förutse marknadstrender. Trots deras liknande mål har de mycket olika underliggande teorier och metoder. Den stokastiska oscillatorn beror på antagandet att stängningspriserna bör stänga nära samma riktning som den nuvarande trenden. RSI spårar överköpt och översåld nivå genom att mäta hastigheten på prisrörelserna. Fler analytiker använder RSI över den stokastiska oscillatorn, men båda är välkända och ansedda tekniska indikatorer.

Relativ styrkaindex

J. Welles Wilder Jr. utvecklade RSI genom att jämföra de senaste vinsterna på en marknad med de senaste förlusterna. Det är en momentumindikator som mäter storleken på de senaste prisförändringarna för att utvärdera överköp eller överförsäljningsförhållanden i priset på en aktie eller annan tillgång. RSI visas som en oscillator (ett linjediagram som rör sig mellan två ytterpunkter) och kan ha en avläsning från 0 till 100 och är plottade på en linje under prisdiagrammet. Mittpunkten för linjen är 50. När RSI-värdet trender över 70, anses den underliggande tillgången vara överköpt. Omvänt anses tillgången vara översåld när RSI läser under 30. Handlare använder också RSI för att identifiera områden med stöd och motstånd, upptäcka avvikelser för möjliga reverseringar och bekräfta signalerna från andra indikatorer.

Stokastiska oscillatorer

Stokastiska oscillatorer skapades av George Lane. En stokastisk oscillator är en momentindikator som jämför ett visst stängningspris för en säkerhet med ett intervall av dess priser under en viss tidsperiod. Oscillatorns känslighet för marknadsrörelser kan reduceras genom att justera den tidsperioden eller genom att ta ett rörligt medelvärde av resultatet. Det används för att generera överköpta och översålda handelssignaler.

Lane trodde att priserna tenderar att stänga nära deras höjdpunkter på uppåtgående marknader och nära deras låga priser i nedåtgående. Liksom RSI planeras stokastiska värden i ett område som är gränsat mellan 0 och 100. Överköpt förhållanden finns när oscillatorn är över 80, och tillgången anses översåld när värden är under 20. Stokastiska oscillatordiagram består vanligtvis av två linjer: en reflekterande det verkliga värdet på oscillatorn för varje session och en som återspeglar dess tre-dagars enkla rörliga medelvärde. Eftersom priset antas följa fart, korsas korsningen mellan dessa två linjer som en signal om att en omvändning kan vara i verken, eftersom det indikerar en stor förändring i fart från dag till dag.

Avvikelse mellan den stokastiska oscillatorn och prisutvecklingen är också en viktig reverseringssignal. Till exempel, när en baisseartad trend når en ny lägre lågpunkt, men oscillatorn skriver ut en högre låg, kan det vara en indikator på att björnen tar slut på sin fart och en hausseartad vändning brygger.

Poängen

Generellt sett är RSI mer användbar på trendmarknader och stokastik är mer användbar på sido- eller hackiga marknader. RSI var utformad för att mäta hastigheten på prisrörelser, medan den stokastiska oscillatorformeln fungerar bäst i konsekventa handelsintervall.