Dubbla exponentiella rörliga genomsnitt förklarade

Näringsidkare har förlitat sig på rörliga medelvärden för att hjälpa till med att fastställa inträdespoäng med hög sannolikhet och lönsamma utgångar i många år. Ett välkänt problem med rörliga medelvärden är dock den allvarliga förseningen som finns i de flesta typer av rörliga medelvärden. Det dubbla exponentiella rörliga genomsnittet, eller DEMA, ger en lösning genom att beräkna en snabbare medelvärdesmetod. (Se även: Rörliga medel .)

Historik om det dubbla exponentiella rörliga genomsnittet

I teknisk analys avser termen rörligt medelvärde ett genomsnitt av priset för ett visst handelsinstrument under en viss tidsperiod. Exempelvis beräknar ett glidande medelvärde på 10 dagar det genomsnittliga priset för ett specifikt instrument under de senaste 10 dagarna, ett 200-dagars glidande medelvärde beräknar det genomsnittliga priset för de senaste 200 dagarna och så vidare. Varje dag går tillbaka-perioden till basberäkningar på det senaste X-antalet dagar. Ett rörligt medelvärde visas som en slät, böjd linje som ger en visuell representation av ett instrument på längre sikt. Snabbare rörliga medelvärden, med kortare återblickperioder, är tjockare; långsammare rörliga medelvärden, med längre återblickperioder, är jämnare. Eftersom ett rörligt medelvärde är en bakåtblickande indikator, beskrivs det som släpar.

Det dubbla exponentiella rörliga genomsnittet (DEMA), som visas i figur 1, utvecklades av Patrick Mulloy i ett försök att minska mängden fördröjningstid som finns i traditionella rörliga medelvärden. Det introducerades först i februari 1994-numret av tidningen Technical Analyse of Stocks & Commodities i Mulloys artikel "Smoothing Data with Faster Moving A gennemsnit." (För mer, se: Teknisk analysstudie. )

Bild 1: Detta en minuts diagram över futuresavtalet e-mini Russell 2000 visar två olika dubbla exponentiella rörliga medelvärden; en 55-period visas i blått, en 21-period i rosa.

Källa: TradeStation

Beräkna en DEMA

Som Mulloy förklarar i sin ursprungliga artikel, "DEMA är inte bara en dubbel EMA med dubbla fördröjningstiden för en enda EMA, utan är en sammansatt implementering av enstaka och dubbla EMA som producerar en annan EMA med mindre fördröjning än någon av de ursprungliga två. " Med andra ord är DEMA inte bara två EMA: er kombinerade, eller ett rörligt medelvärde för ett rörligt medelvärde, utan det är en beräkning av både enstaka och dubbla EMA: er.

Nästan alla handelsanalysplattformar har DEMA inkluderat som en indikator som kan läggas till i diagrammen. Därför kan handlare använda DEMA utan att veta matematiken bakom beräkningarna och utan att behöva skriva eller mata in någon kod.

[För att lära dig mer om hur analys av rörliga medelvärden kan spela en viktig roll i dina handelsbeslut, kolla in kursen Teknisk analys på Investopedia Academy, som innehåller videoinnehåll och exempel i verkligheten som hjälper dig att förbättra dina handelsförmågor.]

Jämför DEMA med traditionella rörliga medelvärden

Rörande medelvärden är en av de mest populära metoderna för teknisk analys. Många handlare använder dem för att upptäcka trendförändringar, särskilt i ett rörligt medelöverskridande, där två rörliga medelvärden av olika längder placeras på ett diagram. Punkter där de rörliga medelvärdena kan beteckna köp- eller säljmöjligheter.

DEMA kan hjälpa handlare att upptäcka återföringar förr eftersom det är snabbare att svara på förändringar i marknadsaktivitet. Figur 2 visar ett exempel på futurekontraktet e-mini Russell 2000. Detta diagram på en minut har fyra rörliga medelvärden tillämpade:

• 21-period DEMA (rosa)
• 55-period DEMA (mörkblå)
• 21-period MA (ljusblå)
• 55-period MA (ljusgrön)

Bild 2: Detta en minuts diagram över futuresavtalet e-mini Russell 2000 illustrerar den snabbare responstiden för DEMA när den används i en crossover. Lägg märke till hur DEMA-övergången i båda fallen verkar betydligt förr än MA-övergångarna.

Källa: TradeStation

Den första DEMA-övergången visas klockan 12:29, och nästa fält öppnas till ett pris av $ 663, 20. MA-crossoveren å andra sidan bildas klockan 12:34, och nästa bars öppningspris är 660, 50 $. I nästa uppsättning crossovers, DEMA crossover visas vid 1:33, och nästa bar öppnar till $ 658. MA, däremot, bildas vid 1:43, med nästa bar öppnas på $ 662, 90. I varje fall ger DEMA crossover en fördel när det gäller att komma in i trenden tidigare än MA crossover. (Se även: Handledning för rörliga medelvärden .)

Handla med en DEMA

Ovanstående rörliga medelövergångsexempel illustrerar effektiviteten av att använda snabbare DEMA. Förutom att använda DEMA som en fristående indikator eller i en crossover-inställning, kan DEMA användas i en mängd olika indikatorer där logiken bygger på ett rörligt medelvärde. Tekniska analysverktyg såsom rörligt medelkonvergensdivergens (MACD) och trippel exponentiellt rörligt medelvärde (TRIX) är baserade på rörliga medelvärdenstyper och kan modifieras för att införliva en DEMA i stället för andra mer traditionella typer av rörliga medelvärden.

Att ersätta DEMA kan hjälpa handlare att upptäcka olika köp- och försäljningsmöjligheter som ligger före dem som tillhandahålls av MA eller EMA som traditionellt används i dessa indikatorer. Naturligtvis leder det till högre vinster att komma in i en trend snarare än senare. Figur 2 illustrerar denna princip - om vi skulle använda övergångarna som köp- och säljsignaler skulle vi gå in i handeln betydligt tidigare när vi använder DEMA-övergången i motsats till MA-övergången. (För mer, se: Hur man använder ett rörligt medelvärde för att köpa aktier .)

Slutsats

Handlare och investerare har länge använt rörliga medelvärden i sin marknadsanalys. Rörande medelvärden är ett allmänt använt tekniskt analysverktyg som ger ett sätt att snabbt titta på och tolka den långsiktiga trenden för ett visst handelsinstrument. Eftersom rörliga medelvärden till sin natur är släktindikatorer är det bra att justera det rörliga genomsnittet för att beräkna en snabbare och mer responsiv indikator. DEMA ger handlare och investerare en bild av den långsiktiga trenden, med den extra fördelen att vara ett snabbare glidande medelvärde med mindre fördröjningstid. (För ytterligare läsning, kolla in: Moving Average MACD Combo och Simple vs. Exponential Moving Average. )