Texas Ratio

DEFINITION av Texas Ratio

Texaskvoten utvecklades för att varna för kreditproblem hos vissa banker eller banker i vissa regioner. Texas-kvoten tar beloppet för en banks icke-fungerande tillgångar och delar detta nummer med summan av bankens materiella gemensamma kapital och dess reserver för kreditförluster. Ett förhållande på mer än 100 (eller 1: 1) indikerar att tillgångar som inte fungerar är större än de resurser som banken kan behöva för att täcka potentiella förluster på dessa tillgångar.

BREAKING NED Texas Ratio

Texas-förhållandet utvecklades som ett tidigt varningssystem för att identifiera potentiella problembanker. Det applicerades ursprungligen på banker i Texas på 1980-talet och visade sig vara användbart för bankerna i New England i början av 1990-talet. Texas-förhållandet utvecklades av Gerard Cassidy och andra analytiker på RBC Capital Markets.

Jämför investeringskonton Leverantörens namn Beskrivning Annonsören × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Förstå nivå 1 Kapitalkvot Kärnprimärkapitalkvoten är förhållandet mellan en banks kärnklass 1-kapital - dess eget kapital och uppenbara reserver - till dess totala riskvägda tillgångar. mer Inuti Tier 1 Common Capital Ratio Common Tier Ratio är ett mått på en banks kärnkapitalkapital jämfört med dess totala riskvägda tillgångar. mer Förstå kassakvoten Kassakvoten - ett företags totala likvida medel dividerat med dess kortfristiga skulder - mäter ett företags förmåga att återbetala sin kortfristiga skuld. mer Hur Tangible Common Equity (TCE) fungerar Tangible Common Equity är ett mått på ett företags kapital, som används för att utvärdera ett finansinstituts förmåga att hantera potentiella förluster. mer Vad kapitaltäckningsgraden - CAR-mätningar Kapitaltäckningsgraden (CAR) definieras som en mätning av en banks tillgängliga kapital uttryckt som en procentandel av en banks riskvägda kreditexponeringar. mer Hur likviditetstäckningsgraden - LCR hjälper bankerna att förbli lösningsmedel LCR är ett krav enligt Basel III där banker måste ha tillräckligt med högkvalitativa likvida medel för att finansiera kassaflöden under 30 dagar. LCR är ett stresstest som syftar till att se till att finansiella institut har tillräckligt med kapital under korta likviditetsstörningar. mer Partnerlänkar