Vidsträckta dagar
Omfattande dagar beskriver ett aktieprisintervall på en särskilt flyktig handelsdag. Omfattande dagar uppstår när de höga och låga priserna på en aktie ligger mycket längre från varandra än på en vanlig dag. Vissa tekniska analytiker identifierar dessa dagar med hjälp av volatilitetsgraden.
BREAKING NED Brettgående dagar
Breddagar har ett riktigt intervall som är större än de omgivande dagarna, och vidsträckta dagar förutspår vanligtvis en trendförändring. Extrema vidsträckta dagar signalerar stora trendåterföringar, medan mindre extrema vidsträckta dagar signalerar mindre reverseringar.
Det genomsnittliga verkliga intervallet ger ett sätt att jämföra handelsområdet mellan flera dagar genom att titta på skillnaden mellan slutet av föregående dag och antingen den höga eller låga under den aktuella perioden beroende på vad som är större. Det verkliga intervallet för en viss period är det högsta av det höga för perioden minus det låga för perioden, det höga för perioden minus stängningen för föregående period, eller slutet för den föregående perioden minus det låga för den aktuella perioden .
Det genomsnittliga sanna intervallet är vanligtvis ett 14-dagars exponentiellt rörligt medelvärde för det sanna intervallet, även om olika branscher kan använda olika perioder. Ett exponentiellt rörligt medelvärde är en typ av glidande medelvärde som lägger större vikt och betydelse på de senaste datapunkterna. Detta kallas också det exponentiellt viktade rörliga genomsnittet.
Volatilitetsförhållande
Volatilitetsförhållandet kan användas för att identifiera stora dagar med en teknisk indikator. I själva verket automatiserar detta processen att hitta stora dagar och gör det möjligt för handlare att enkelt söka efter möjligheter snarare än att bara titta på diagram.
Volatilitetsförhållandet beräknas genom att dividera det verkliga intervallet för en given dag med det exponentiella rörliga genomsnittet för det verkliga intervallet över en period, som vanligtvis är 14 dagar. Generellt inträffar vidsträckta dagar när volatilitetsförhållandet överskrider en avläsning på 2, 0 under en 14-dagarsperiod. Näringsidkare kan använda volatilitetsförhållanden i sina aktiekartor när de letar efter möjliga återföringsmöjligheter.
Brett varierande dagar uppstår när prisklassen för en viss aktie i hög grad överstiger volatiliteten för en normal handelsdag. Ofta mäts dessa dagar med det genomsnittliga verkliga intervallet och analysen automatiseras med volatilitetsförhållandet. Bredda dagar förutspår vanligtvis trendåterföringar, även om handlare bör bekräfta återföringar med andra tekniska indikatorer och diagrammönster.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.