Hur beräknas formeln för exponentiellt rörligt medelvärde (EMA)?

Det exponentiella rörliga genomsnittet (EMA) är ett viktat rörligt medelvärde (WMA) som ger mer vikt eller vikt för nyligen prissatta data än det enkla rörliga genomsnittet (SMA) gör. EMA svarar snabbare på de senaste prisförändringarna än SMA. Formeln för att beräkna EMA innebär bara att använda en multiplikator och börja med SMA.

Beräkning av SMA och EMA

De tre stegen för att beräkna EMA är:

1. Beräkna SMA
2. Beräkna multiplikatorn för viktning av EMA
3. Beräkna den nuvarande EMA

Beräkningen för SMA är mycket enkel. SMA för ett visst antal tidsperioder är helt enkelt summan av aktiens stängningskurser för det antalet tidsperioder, dividerat med samma antal. Så, till exempel, en 10-dagars SMA är bara summan av slutpriserna under de senaste 10 dagarna, dividerat med 10.

Den matematiska formeln ser ut så här:

Enkelt glidande medelvärde = (N-period summa) Överallt: N = antal dagar i en viss periodperiod summa = summan av stängningskursen under den perioden \ börja {inriktad} & \ text {Enkelt rörligt medelvärde} = \ frac {( N - \ text {period sum})} {N} \\ & \ textbf {var:} \\ & N = \ text {antal dagar i en given period} \\ & \ text {period sum} = \ text { summan av stängningskursen för aktier under den perioden} \\ \ slut {inriktad} Enkelt rörligt medelvärde = N (N − period summan) där: N = antal dagar i en given periodperiod summa = summan av aktiekurserna under den perioden

Formeln för beräkning av viktmultiplikatorn ser ut så här:

Viktad multiplikator = 2 ÷ (vald tidsperiod + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18% \ börja {inriktad} \ text {Viktad multiplikator} & = 2 \ div (\ text {vald tidsperiod} + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0.1818 \\ & = 18.18 \% \\ \ end {inriktad} Viktad multiplikator = 2 ÷ (vald tidsperiod + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18%

(I båda fallen antar vi en 10-dagars SMA.)

Så när det gäller att beräkna EMA för en aktie:

EMA = Pris (t) × k + EMA (y) × (1 − k) där: t = idag = igårN = antal dagar i EMAk = 2 ÷ (N + 1) \ börja {inriktad} & EMA = \ text {Pris} (t) \ gånger k + EMA (y) \ gånger (1-k) \\ & \ textbf {var:} \\ & t = \ text {idag} \\ & y = \ text {igår} \\ & N = \ text {antal dagar i EMA} \\ & k = 2 \ div (N + 1) \\ \ end {inriktad} EMA = Pris (t) × k + EMA (y) × (1 − k) där: t = idag = igårN = antal dagar i EMAk = 2 ÷ (N + 1)

Viktningen till det senaste priset är större för en kortare EMA än för en längre period EMA. Exempelvis tillämpas en 18, 18% multiplikator på de senaste prisdata för en 10-dagars EMA, som vi gjorde ovan, medan för en 20-dagars EMA används bara en multiplikationsvikt på 9, 52%. Det finns också små variationer av EMA som uppnås genom att använda det öppna, höga, låga eller medianpriset istället för att använda slutpriset.

Använda EMA: rörliga genomsnittliga band

Handlare använder rörliga medelvärden vid utformningen av sina handelsstrategier. De gör detta via rörliga genomsnittliga band, som plottar ett stort antal rörliga medelvärden på ett prisdiagram. Även om till synes komplex baserat på den stora mängden samtidiga linjer, skapar band ett effektivt och enkelt sätt att visualisera det dynamiska förhållandet mellan kort-, mellan- och långsiktiga trender. Handlare och analytiker förlitar sig på band för att identifiera vändpunkter, fortsättningar, överköp / överförsäljningsförhållanden, för att definiera områden med stöd och motstånd och för att mäta prisutvecklingsstyrkor.

Definierat av deras karakteristiska tredimensionella form som verkar flyta och vrida över ett prisschema, är rörliga medelband mycket enkla att skapa och tolka. De genererar köp- och säljsignaler när de rörliga medellinjerna konvergerar samtidigt. Handlare letar efter köp vid tillfällen när kortsiktiga rörliga medelvärden går över de längre rörliga genomsnitten underifrån och ser ut att sälja när kortare rörliga medelvärden går underifrån.

Hur man skapar ett rörligt medelband

För att konstruera ett rörligt medelband, plottar du helt enkelt ett stort antal rörliga medelvärden med olika tidsperiodlängder på ett prisdiagram samtidigt. Vanliga parametrar inkluderar åtta eller fler rörliga medelvärden och intervaller som sträcker sig från ett tvådagars glidande medelvärde till ett 200- eller 400-dagars glidande medelvärde. För att underlätta analysen ska du hålla typen av rörligt genomsnitt konsekvent över bandet - till exempel alla EMA: er.

När bandet viks - alla rörliga medelvärden konvergerar till en nära punkt i diagrammet - försvagas troligen styrka och möjligen pekar på en reversering. Det motsatta är sant om de rörliga medelvärdena försvinner och flyttas från varandra, vilket antyder att priserna varierar och att en trend är stark eller stärker.

Nedstrender konstrueras av kortare rörliga medelvärden som passerar under längre rörliga medelvärden. Upptrender, omvänt, visar kortare rörliga medelvärden över längre rörliga medelvärden. Under dessa omständigheter fungerar de kortsiktiga rörliga medelvärdena som ledande indikatorer som bekräftas som långsiktiga genomsnittstrender mot dem.

Poängen

Antalet och typen av rörliga medelvärden varierar avsevärt mellan handlare, baserat på investeringsstrategier och den underliggande säkerheten eller indexet. Men EMA: er är särskilt populära eftersom de lägger mer vikt vid de senaste priserna och ligger mindre än andra medelvärden. Några vanliga rörliga genomsnittliga bandexempel involverar åtta separata EMA-linjer, som sträcker sig från några dagar till flera månader.