Bias för val av prov
Provval av bias är en typ av partiskhet orsakad av att välja icke-slumpmässiga data för statistisk analys. Förspänningen existerar på grund av en fel i provvalsprocessen, där en delmängd av data systematiskt utesluts på grund av ett visst attribut. Uteslutning av delmängden kan påverka testets statistiska betydelse eller ge förvrängda resultat.
BREAKING NOWN Exempel Bias för val av prov
Överlevnadsförspänning är en vanlig typ av provvalsbias. Till exempel, när man testar tillbaka en investeringsstrategi på en stor grupp aktier, kan det vara bekvämt att leta efter värdepapper som har data för hela provperioden. Om vi skulle testa strategin mot 15 års värde av aktiedata kan vi vara benägna att leta efter aktier som har fullständig information under hela 15-årsperioden. Att eliminera ett aktie som slutade handeln eller kort efter att ha lämnat marknaden skulle emellertid ge en förspänning i vårt dataprov. Eftersom vi bara inkluderar aktier som varade i 15-årsperioden skulle våra slutliga resultat vara felaktiga, eftersom dessa presterade tillräckligt bra för att överleva marknaden.
Hedgefondens resultatindex är ett exempel på urvalsbias som är föremål för överlevnadsstörningar. Eftersom hedgefonder som inte överlever slutar rapportera sina resultat till indexaggregatörer, blir naturliga index naturligtvis lutade till fonder och strategier som återstår, följaktligen "överlever." Detta kan vara ett problem med populära fondernas rapporteringstjänster också.
Analytiker kan anpassa sig för att ta hänsyn till dessa fördomar men kan införa nyhetsförändringar i processen.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.